日期:2007-06-22 09:01
期貨合約，又有美元報(bào)價(jià)的日經(jīng)225指數(shù)期貨合約；日元報(bào)價(jià)的期指合約，合約乘數(shù)為500日元/指數(shù)點(diǎn)，美元報(bào)價(jià)的期指合約，合約乘數(shù)為5美元/指數(shù)點(diǎn)。而且在芝加哥商業(yè)交易所開倉買賣的日經(jīng)225指數(shù)期貨合約，可以在新加坡交易所對(duì)沖平倉，而新加坡交易所的開始交易時(shí)間比大阪證券交易所開市時(shí)間長，這就為三個(gè)交易所的日經(jīng)225指數(shù)期貨合約的套利提供了機(jī)會(huì)和方便、快捷的交易通道。
跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)的指數(shù)期貨產(chǎn)品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。這兩種指數(shù)之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨品種套利的交易形式